通达信交易策略的量化回测方法

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通达信交易策略的量化回测方法

 lyfd2003 2023-02-18 发布于上海  |  3171阅读  |  22转藏

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通达信有自己的一套公式体系，此外还有一套开放的DLL公式系统，这两套体系配合，就可以开发出无数种可能的交易策略。

那么，你自行开发的公式性能如何呢？如何量化评估自行开发的交易策略呢？

显然，需要有一个合理的回测系统。

这个回测系统，在通达信上肯定是有的。

通达信软件对其的正式称谓是“程序交易评测系统”

点击：公式，然后点击：程序交易评测系统。

就是通达信自带的回测系统了。

也可以按Ctrl+S直接进入。

这个测试系统先放一边，那么如何建立自己的交易策略呢？

我们点击：公式-》公式管理器

在打开的公式管理器里面，选择：用户-》专家系统公式-》新建

随后会弹出一个专家系统公式编辑器：

专家系统公式包含了四种信号：多头买入、多头卖出、空头卖出和空头买入。其中后两种我大A没法用。懒得管了。

这里我新建一个策略叫TEST。

然后输入如下内容：

买入:=C>MA(C,20);卖出:=C<MA(C,20);{多头买入(买开)}ENTERLONG: 买入;{多头卖出(卖平)}EXITLONG: 卖出;

以上交易策略是什么意思呢？

买入信号是，收盘价大于20日均线；卖出信号是，收盘价小于20日均线。

这就是一个简单的单均线交易策略。

点击“确定”，退出公式编辑器。

然后按Ctrl+S直接进入“程序交易评测系统”。

之前建立的TEST策略，就出现在“专家系统公式”中了。

选择“日线”，选择“前复权”。

然后点击左上方的“评测品种”，选择“添加”

这里我随便加入了“浦发银行”作为测评品种。

还可以点击“建仓规则”，设置评测的时间，比如这里我测试3年；测试的初始资金等等。

还可以点击“交易方式”，这是交易的手续费等参数。

然后点击“开始评测”。

此时，如果数据不全，可能需要先下载必要的数据，点击确定就好。

等待下载完毕所有的必需数据之后，就计算出了如下的报告：

比如，我们采用MA20策略，在3年里面，共交易了47次，胜率为10.64%。总收益是亏了439.9元，最大回撤是421.88元。

可以看出，这个简单的MA20策略在这个品种上，几乎不产生收益，但是这个策略还是挺安全的，也没赔多少。

小伙伴们，你们学会策略回测了吗？

下回，你自己做了什么策略，要记得好好回测一下哦。

真金白银搞实测，时间效率太慢，还容易产生亏损，太划不来了。

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