前海开源沪港深智慧生活混合：2016年半年度报告摘要

《巴菲特致股东的信》- 年度报告中的投资智慧 #生活技巧# #理财投资建议# #投资书籍推荐#

前 海 开 源 沪港 深 智 慧 生活 优 选 灵 活配 置 混 合 型 证 券 投资 基 金2016 年 半 年 度报 告 摘要 2016 年6 月30 日 基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司 基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司 送出日 期：2016 年8 月29 日 前海开源沪港深智慧生活混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 2 页 共 33 页

§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ， 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2016 年1 月26 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 06 月30 日 止。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读 半 年度报 告正 文。 前海开源沪港深智慧生活混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 3 页 共 33 页

§2

基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 前海开 源沪 港深 智慧 生活 混合 基金主 代码 001972 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年1 月26 日 基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 110,084,509.14 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 主要 通过 精选 投资 于智慧 生活 主题 相关 证券 ，挖掘 “互 联网 +” 全面 渗 透和居 民消 费结 构升 级过 程中的 投资 机会 ， 在合 理 控制风 险并 保持 基金 资产 良 好 流动 性的 前提 下， 力争 实现基 金资 产的 长期 稳定 增值。 投资策 略 本基金 的投 资策 略主 要有 以下六 方面 内容 ： 1、大 类资 产配 置 在大类 资产 配置 中 ， 本 基 金综合 运用 定性 和定 量的 分析手 段 ， 在 对宏 观经 济 因 素进行 充分 研究 的基 础上 ， 判 断宏 观经 济周 期所 处 阶段 。 本 基金 将依 据经 济 周 期理论 ， 结合 对证 券市 场 的系统 性风 险以 及未 来一 段时期 内各 大类 资产 风险 和 预期收 益率 的评 估 ， 制 定 本基金 在股 票 、 债 券、 现 金等大 类资 产之 间的 配置 比 例。 本基金 通过 对股 票等 权益 类、债 券等 固定 收益 类和 现金资 产分 布的 实时 监控 ， 根据经 济运 行周 期变 动 、 市场利 率变 化 、 市 场估 值 、 证 券市 场变 化等 因素 以 及 基金的 风险 评估 进行 灵活 调整 。 在 各类 资产 中， 根 据其参 与市 场基 本要 素的 变 动，调 整各 类资 产在 基金 投资组 合中 的比 例。 2、股 票投 资策 略 （1） 智慧 生活 主题 的定 义 本基金 所指 的智 慧生 活 ， 是指通 过科 学技 术的 创新 或者应 用 ， 或 是新 的商 业 模 式的构 建或 者应 用， 使得 居民生 活（ 包括 衣、 食、 住、行 等） 更加 便捷 高效 ， 或更加 安全 健康 ，或 更加 绿色环 保。 具体地 ，本 基金 将“ 智慧 生活” 主题 聚焦 于以 下几 方面的 投资 标的 ：一 是衣 ， 包括智 能穿 戴等 ， 指 对日 常 穿戴进 行智 能化 设计 、 开 发 出可以 穿戴 设备 的公 司； 二是食 ， 包 括智 能农 业等 ， 是集 新兴 的互 联网、 移 动互联 网、 云计 算和 物联 网 技术为 一体 ，为 农业 生产 提供精 准化 种植 、可 视化 管理、 智能 化决 策的 企业 ； 三是住 ， 包 括智 能家 居等 ， 是以 住宅 为平 台， 利 用 综合布 线技 术、 网络 通信 技 术、 自动 控制 技术 、 音 视 频技术 将家 居生 活有 关的 设施集 成 ， 构 建高 效的 住 宅 设施与 家庭 日程 事务 管理 的企业 ； 四是 行， 包括 智 能交通 等 ， 指 辅助 实现 交 通 的智能 监管 和调 控的 公司 ， 它 综合 运用 信息 技术 、 电子控 制 、 影 像处 理等 多 种 技术， 能快 速准 确实 现交 通信息 采集 、处 理、 决策 、指挥 调度 。 智慧生 活主 题相 关行 业的 范畴会 随着 技术 的进 步不 断变化 ， 基金 管理 人将 持 续前海开源沪港深智慧生活混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 4 页 共 33 页

跟踪相 关行 业最 新技 术及 商业模 式的 发展 ， 对智 慧 生活主 题相 关行 业的 定义 进 行动态 更新 。 （2） 个股 投资 策略 在个股 选择 上 ， 除 了筛 选 出与智 慧生 活主 题相 关的 上市公 司外 ， 本基 金还 将 根 据上市 公司 所处 行业 特点 ， 综 合考 虑公 司质 地和 业 绩弹性 等因 素 ， 寻 找基 本 面 健康、 业绩 向上 弹性 较大 、 估值 有优 势的 公司 进行 投资。 在公 司质 地方 面， 选 择治理 结构 优良 、 竞 争优 势强、 管理 水平 高、 资 产 负债表 健康 的公 司； 在业 绩 弹性方 面， 重点 考虑 盈利 能力相 对产 能利 用率 、价 格、成 本弹 性较 大的 公司 ； 在估值 方面 ，综 合考 虑市 净率、 市销 率、EV/EBITDA 、重置 价值 、市 盈率 等估 值指标 ， 选择估 值具 有较 好 安全边 际的 公司 。 通 过对 备 选公司 以上 方面 的分 析， 本基金 将优 选出 具有 综合 优势的 股票 构建 投资 组合 ， 并 根据 行业 趋势 、 估 值 水 平等因 素进 行动 态调 整。 （3） 港股 通标 的股 票投 资 策略 本基金 可通 过沪 港股 票市 场交易 互联 互通 机制 投资 于香港 股票 市场 ， 不使 用 合 格境内 机构 投资 者(QDII) 境外投 资额 度进 行境 外投 资。 本基 金将 遵循 智慧 生 活 主题相 关股 票的 投资 策略 ， 优 先将 基本 面健 康、 业 绩向上 弹性 较大 、 具有 估 值 优势的 港股 纳入 本基 金的 股票投 资组 合。 3、债 券投 资策 略 在债券 投资 策略 方面 ， 本 基金将 以智 慧生 活主 题相 关债券 为主 线 ， 在 综合 研 究 的基础 上实 施积 极主 动的 组合管 理 ， 采 用宏 观环 境 分析和 微观 市场 定价 分析 两 个方面 进行 债券 资产 的投 资。 在宏 观环 境分 析方 面 ， 结 合对 宏观 经济 、 市 场 利 率、 债券 供求 等因 素的 综 合分析 ， 根据 交易 所市 场 与银行 间市 场类 属资 产的 风 险收益 特征 ， 定期 对投 资 组合类 属资 产进 行优 化配 置和调 整 ， 确 定不 同类 属 资 产的最 优权 重。 在微观 市场 定价 分析 方面 ， 本 基金 以中 长期 利率 趋 势分析 为基 础 ， 结 合经 济 趋 势、 货币 政策 及不 同债 券 品种的 收益 率水 平 、 流 动 性和信 用风 险等 因素 ， 重 点 选择那 些流 动性 较好 、 风 险水平 合理 、 到期 收益 率 与信用 质量 相对 较高 的债 券 品种。 具体 投资 策略 有收 益率曲 线策 略、 骑乘 策略、 息差策 略等 积极 投资 策略 。 4、权 证投 资策 略 在权证 投资 方面 ， 本基 金 根据权 证对 应公 司基 本面 研究成 果确 定权 证的 合理 估 值， 发现 市场 对股 票权 证 的非理 性定 价 ； 利 用权 证 衍生工 具的 特性 ， 通过 权 证 与证券 的组 合投 资， 来达 到改善 组合 风险 收益 特征 的目的 。 5、资 产支 持证 券投 资策 略 本基金 通过 对资 产支 持证 券发行 条款 的分 析、 违约 概率和 提前 偿付 比率 的预 估， 借用 必要的 数量 模型 来 谋求对 资产 支持 证券 的合 理定价 ， 在严格 控制 风险 、 充分考 虑风 险补 偿收 益和 市场流 动性 的条 件下 ， 谨 慎选择 风险 调整 后收 益较 高 的品种 进 行 投资 。 本基金 将严 格控 制资 产支 持证券 的总 体投 资规 模并 进行分 散投 资 ， 以 降低 流 动 性风险 。 6、股 指期 货投 资策 略 本基金 以套 期保 值为 目的 ，参与 股指 期货 交易 。 本基金 参与 股指 期货 投资 时机和 数量 的决 策建 立在 对证券 市场 总体 行情 的判 断和组 合风 险收 益分 析的 基础上 。 基金 管理 人将 根 据宏观 经济 因素 、 政策 及 法 规因素 和资 本市 场因 素 ， 结合定 性和 定量 方法 ， 确 定投资 时机 。 基金 管理 人 将 结合股 票投 资的 总体 规模 ， 以 及中 国证 监会 的相 关 限定和 要求 ， 确定 参与 股 指前海开源沪港深智慧生活混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 5 页 共 33 页

期货交 易的 投资 比例 。 基金管 理人 将充 分考 虑股 指期货 的收 益性 、 流动 性 及风险 性特 征 ， 运 用股 指 期 货对冲 系统 性风 险 、 对 冲 特殊情 况下 的流 动性 风险 ， 如 大额 申购 赎回 等； 利 用 金融衍 生品 的杠 杆作 用， 以达到 降低 投资 组合 的整 体风险 的目 的。 基金管 理人 在进 行股 指期 货投资 前将 建立 股指 期货 投资决 策部 门或 小组 ， 负 责 股指期 货的 投资 管理 的相 关事项 ， 同时 针对 股指 期 货投资 管理 制定 投资 决策 流 程和风 险控 制等 制度 ，并 经基金 管理 人董 事会 批准 后执行 。 若相关 法律 法规 发生 变化 时， 基金 管理 人期 货投 资 管理遵 从其 最新 规定 ， 以 符 合上述 法律 法规 和监 管要 求的变 化。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×70 % ＋中证 全债 指数 收益 率 × 3 0% 。 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中高 风险 收益 的投 资品 种， 其预 期风 险和 预期 收 益 水平高 于货 币型 基金 、 债 券型基 金 ， 低 于股 票型 基 金。 本基 金如 果投 资港 股 通 标的股 票， 需承 担汇 率风 险以及 境外 市场 的风 险。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 前海开 源基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 傅成斌 林葛 联系电 话 0755-88601888 010-66060069 电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话

4001666998 95599 传真 0755-83181169 010-68121816 2.4 信 息披 露方式

登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.qhkyfund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标

金额 单位 ：人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月26 日 - 2016 年6 月30 日 ) 本期已 实现 收益 9,878,082.20 本期利 润 11,369,930.91 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0964 本期基 金份 额净 值增 长率 6.00% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0601 期末基 金资 产净 值 116,701,247.37 期末基 金份 额净 值 1.060 注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人认购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要前海开源沪港深智慧生活混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 6 页 共 33 页

低于所 列数 字。 ② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投 资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 ③ 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 期末 余额 和未 分配 利润中 已实 现部 分 期 末余额的孰低 数。表中 的 “期末”均指 报告期最 后 一个自然日， 无论该日 是 否为开放日 或交易所 的交易 日。 ④ 本 基金 的基 金合 同于2016 年1 月26 日生 效， 截 止 2016 年6 月30 日 ，本 基金成 立未 满1 年。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一 个月 3.11% 0.73% -0.11% 0.69% 3.22% 0.04% 过去三 个月 -0.28% 1.13% -1.23% 0.71% 0.95% 0.42% 自基金 合同 生效起 至今 6.00% 1.03% 5.66% 0.99% 0.34% 0.04% 注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 收益 率 ×70 % ＋ 中证 全债 指数 收 益率 × 30% 。 前海开源沪港深智慧生活混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 7 页 共 33 页

3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注：① 本基 金的 基金 合同 于 2016 年 1 月 26 日 生效 ，截 至 2016 年 6 月 30 日 止，本 基金 成立 未 满 1 年。 ②本基 金的 建仓 期 为 6 个 月，截 至2016 年6 月 30 日，本 基金 建仓 期尚 未结 束。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 前海开 源基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 基金” ）于 2012 年 12 月 27 日 经中 国证 监 会批准 ，2013 年 1 月 23 日注册 成立 ，截 至报 告期 末，注 册资 本为 2 亿 元人 民币。 其中 ，开 源证 券股份有限公 司、北京 市 中盛金期投资 管理有限 公 司、北京长和 世纪资产 管 理有限公司 和深圳市 和合投信资产 管理合伙 企 业(有限合伙)各 持股权 25% 。目前，前海 开源基金 分 别在北京、 上海设 立分公司，在 深圳设立 华 南营销中心； 直销中心 覆 盖珠三角、长 三角和京 津 冀环渤海经 济区，为前海开源沪港深智慧生活混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 8 页 共 33 页

公司的快速发 展奠定了 组 织和区域基础 。经中国 证 监会批准，前 海开源基 金 全资控股子 公司 —— 前海开 源资 产管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 资管 ” ）已 于 2013 年 9 月 5 日 在深 圳市 注册 成 立,并于 2013 年 9 月 18 日 取得中 国证 监会 核发 的《 特定客 户资 产管 理业 务资 格证书 》 ， 截至 报告 期末 ， 注 册资 本 为1.8 亿 元人民 币 。 截 至报 告期 末 ， 前 海开 源基 金旗 下管 理 32 只开 放式 基金 ， 资 产管理 规模 超 过309 亿元 。 4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 赵雪芹 本基金 的基金 经理、 公 司董事 总经理 、 联席投 资总监 2016 年1 月26 日 - 13 年 赵雪芹 女士 ，经 济学 博士 研究生 ，历 任 山 东财 经大 学讲师 、海 通证 券股 份有 限公司 首席 分析 师、 中信 证券股 份有 限公 司首 席分 析师。 现任 前海 开源 基金 管理有 限公 司董 事总 经 理、联 席投 资总 监。 栾菲 本基金 的基金 经理 2016 年2 月16 日 - 7 年 栾菲女 士， 荷兰 蒂尔 堡大 学硕士 研究 生， 曾任 秦皇 岛市广 播电 视中 心职 员， 2008 年至 2015 年 4 月任 中国人 保资 产管 理股 份有 限公司 研究 员。2015 年4 月加入 前海 开源 基金 管理 有限公 司。 ①对基 金的 首任 基金 经理 ， 其 “任 职日 期” 为基 金 合同生 效日 ， “离 职日 期” 为根据 公司 决定 确定 的解聘 日期 ， 对 此后 的非 首任基 金经 理， “ 任职 日期 ” 和 “ 离 任日 期” 分别 指 根据公 司决 定确 定的 聘任日 期和 解聘 日期 。

②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投 资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等 有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《 前海 开源 沪港 深智 慧生活 优选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基 金 合同》和其他 有关法律 法 规的规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在 严 格控制风险的 基础上， 为 基金持有人谋 求最大利 益 。本报告期内 ，基金运 作 整体合法合 规，没有 损害基金持有 人利益。 基 金的投资范围 、投资比 例 及投资组合符 合有关法 律 法规及基金 合同的规前海开源沪港深智慧生活混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 9 页 共 33 页

定。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善 相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金 管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 年初至今，市场呈普跌态势，报告期内，上证指数累计下跌 17.22% 。 上 证 指数 最 低 下 探 至 2638.3 点 ， 全 月跌 幅 22.65% ， 此后5 个 月全 球不 确 定性因 素陡 增压 制增 量资 金进场 热情 ， 市场 整 体成交量始终 难以放大 ， 股市进入存量 博弈阶段 ， 各主要指数均 呈窄幅震 荡 走势。一季 度，本基 金通过 审慎 择时 、合 理控 制仓位 ，有 效得 控制 了 2 月份的 回 撤 风险 ，并 积极 把握 3 月份 战略 性 做 多的时间窗口 ，从中长 期 投资角度布局 投资品种 ， 始终保持正收 益。二季 度 ，在存量博 弈的市场 环境下 ， 短 期资 金聚 焦个 股行情,热 点板 块轮 动迅 速 且多数 缺乏 可持 续性 ， 本 基金淡 化短 期博 弈因 素对股价的暂 时性影响 ， 重点布局具备 长期增长 潜 力和发展空间 的消费与 生 活产业链， 在智能家 居、 物 联网 、 信 息安 全、 文化娱 乐、 医药 医疗 、 社 会服务 、 食 品饮 料等 行业 中， 沿 着业 绩高 增长 、 景气度向上、 政策红利 受 益三大主线， 优选业绩 增 长和分红稳定 的消费股 、 成长和估值 间高性价 比预期的成长 股以及“ 十 三五规划”政 策红利受 益 股，对持仓结 构进行了 优 化。在上半 年的操作 过程中，本基 金始终恪 守 震荡市下仓位 控制的谨 慎 性原则，通过 适度分散 持 仓和分步建 仓来降低 波动性 、严 控回 撤风 险， 保障了 持有 人利 益。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本基金 本报 告期 内， 基金 份额净 值增 长率 为 6.00% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为 5.66% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 目前困 扰 A 股市 场的 主要 问题是 来自 于增 长放 缓的 压力， 无论 是上 市公 司财 报讯息 ，还 是 各 种宏观经济指 标揭示出 的 信号，都表明 需求下滑 带 来的增长风险 在切实发 生 。展望下半 年，一方前海开源沪港深智慧生活混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 10 页 共 33 页

面，预计企业 盈利的下 降 周期仍未见底 ，增长的 风 险还未完全消 除，通胀 结 构性高企和 经济弱复 苏态势仍将延 续，股市 运 行的宏观大环 境难有实 质 性改变。另一 方面，在 经 历了 “千股 跌停 ”、 去杠杆、人民 币贬值、 “ 熔断”等多重 利空打击 后 ，顶层设计开 始不断释 放 积极维稳信 号、人民 币汇率风险已 被市场基 本 消化、市场风 险偏好在 逐 渐恢复，宏观 流动性亦 趋 于稳定，资 金大量流 入或流出股 市 的可能性 都 较低，股市在 一段时间 内 仍将延续存量 博弈的震 荡 格局。预计 结构性反 弹行情将在震 荡过程中 不 断迸发，个股 分化行情 亦 将愈演愈烈， 仓位把握 与 择时将是决 定绝对收 益与相 对收 益的 关键 。 十三五期间， “ 改革” 的 重 要性显著提高， “创新” 亦 被置于突出位 置，在供 给 收缩及需求 扩 张大环境下， 市场走势 取 决于促改革与 稳增长的 统 筹并进。本基 金将沿“ 十 三五规划” 主线，重 点布局消费与 生活产业 链 ，如以智能家 居、物联 网 、服务机器人 、大数据 和 网络安全、 环保和新 能源消 费等 为代 表的 科技 消费， 和以 文化、 教育、 体育、 娱乐、 医疗、 养老 等为代 表的 现代 服务 ， 同时配 合审 慎合 理的 仓位 控制， 力争 在下 半年 为投 资者带 来较 好的 投资 回报 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金 所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。 本基金管理人 设有估值 委 员会，负责组 织制定和 适 时修订基金估 值政策和 程 序，指导和监 督 整个估值流程 。估值委 员 会由总经理、 督察长、 基 金事务部、研 究部、投 资 部、监察稽 核部、交 易部负责人及 其他指定 相 关人员组成。 估值委员 会 成员均具备专 业胜任能 力 和相关从业 资格，精 通各自领域的 理论知识 ， 熟悉相关政策 法规，并 具 有丰富的实践 经验。基 金 经理可参与 估值原则 和方法 的讨 论， 但不 参与 估值原 则和 方法 的最 终决 策和日 常估 值的 执行 。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算 有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其 按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。 本基金 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金 本报 告期 内， 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人的情 形。 本基 金2016 年4 月18 日至 2016 年5 月9 日 连续15 个工 作日 基金 资产 净值 低于五 千万 元。 前海开源沪港深智慧生活混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 11 页 共 33 页

§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 在托 管本 基金 的过 程中 ， 本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —前海 开源基金 管理有 限公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日基 金的 投资 运作 ， 进 行 了认真 、 独 立的 会 计核算和必要 的投资监 督 ，认真履行了 托管人的 义 务，没有从事 任何损害 基 金份额持有 人利益的 行为。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本托管人认为, 前海开 源 基金管理有限 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基 金份额申购赎 回 价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行。 本报 告期 内， 本基 金未进 行利 润分 配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托 管人 认为 ， 前 海开 源 基金管 理有 限公 司的 信息 披露事 务符 合 《 证券 投资 基金信 息披 露管 理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的本基金 半 年度报告中 的财务指 标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ，未发现 有损害 基金 持有 人利 益的 行为。 §6 半年度 财务会计报告（未 经审计） 6.1 资 产负 债表 会计主 体： 前海 开源 沪港 深智慧 生活 优选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日 单位： 人民 币元 资 产 本期末 2016 年6 月 30 日 资 产：

银行存 款 52,808,830.57 结算备 付金 644,644.72 存出保 证金 161,780.86 交易性 金融 资产 64,655,088.97 其中： 股票 投资 64,655,088.97 前海开源沪港深智慧生活混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 12 页 共 33 页

基金投 资 - 债券投 资 - 资产支 持证 券投资 - 贵金属 投资 - 衍生金 融资 产 - 买入返 售金 融资 产 - 应收证 券清 算款 95,517.70 应收利 息 8,660.36 应收股 利 - 应收申 购款 - 递延所 得税 资产 - 其他资 产 - 资产总 计 118,374,523.18 负债和所有者权益 本期末 2016 年6 月 30 日 负 债：

短期借 款 - 交易性 金融 负债 - 衍生金 融负 债 - 卖出回 购金 融资 产款 - 应付证 券清 算款 0.24 应付赎 回款 1,218,127.35 应付管 理人 报酬 125,988.17 应付托 管费 20,998.03 应付销 售服 务费 - 应付交 易费 用 194,843.61 应交税 费 - 应付利 息 - 应付利 润 - 递延所 得税 负债 - 其他负 债 113,318.41 负债合 计 1,673,275.81 所有者权益：

实收基 金 110,084,509.14 未分配 利润 6,616,738.23 所有者 权益 合计 116,701,247.37 负债和 所有 者权 益总 计 118,374,523.18 注：① 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日 ，基 金份 额 净值 1.060 元 ，基 金份 额 总 额 110,084,509.14 份。 ②本基 金的 基金 合同 于 2016 年1 月 26 日 生效 ，无 上年度 末可 比数 据。

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6.2 利 润表 会计主 体： 前海 开源 沪港 深智慧 生活 优选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 本报告 期：2016 年1 月 26 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年6 月30 日 单位： 人民 币元 项 目 本期 2016 年1 月26 日(基金合 同生效日) 至2016 年6 月30 日 一、收入 13,120,135.30 1.利息 收入 450,831.50 其中： 存款 利息 收入 182,029.16 债券利 息收 入 - 资产支 持证 券利 息收 入 - 买入返 售金 融资 产收 入 268,802.34 其他利 息收 入 - 2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 10,243,500.33 其中： 股票 投资 收益 10,052,711.23 基金投 资收 益 - 债券投 资收 益 - 资产支 持证 券投 资收 益 - 贵金属 投资 收益 - 衍生工 具收 益 - 股利收 益 190,789.10 3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ” 号填列 ） 1,491,848.71 4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - 5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 933,954.76 减： 二、费用 1,750,204.39 1．管 理人 报酬 786,898.28 2．托 管费 131,149.67 3．销 售服 务费 - 4．交 易费 用 716,586.06 5．利 息支 出 - 其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - 6．其 他费 用 115,570.38 三、利润总额（亏损 总额 以“-” 号填列） 11,369,930.91 减：所 得税 费用 - 四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填 列） 11,369,930.91 注：本 基金 的基 金合 同 于 2016 年1 月26 日生 效， 实际报 告期 间 为 2016 年 1 月 26 日 （基 金合 同 生效日）到 2016 年6 月30 日， 无上 年度 可比 期间 数据。 前海开源沪港深智慧生活混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 14 页 共 33 页

6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 会计主 体： 前海 开源 沪港 深智慧 生活 优选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 本报告 期：2016 年1 月 26 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年6 月30 日 单位： 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 26 日(基金合同生效日)至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 277,514,848.36 - 277,514,848.36 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期利润 ） - 11,369,930.91 11,369,930.91 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 （净值 减少 以 “- ” 号填 列） -167,430,339.22 -4,753,192.68 -172,183,531.90 其中：1.基 金申 购款 73,390,638.22 1,435,322.89 74,825,961.11 2. 基金 赎回 款 -240,820,977.44 -6,188,515.57 -247,009,493.01 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以“- ”号填 列） - - - 五、 期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 110,084,509.14 6,616,738.23 116,701,247.37 注：本 基金 的基 金合 同 于 2016 年1 月26 日生 效， 实际报 告期 间 为 2016 年 1 月 26 日 （基 金合 同 生效日 ） 到2016 年6 月30 日， 无上 年度 可比 期间 数据。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： ______ 蔡颖______

______ 李志 祥______

____ 任 福利____ 基金管 理人 负责 人

主 管会 计工 作负 责人

会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 前海开 源沪 港深 智慧 生活 优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “ 本 基金” ） 经 中国 证 券监督管理委 员会（以 下 简称“中国证 监会 ” ）证 监 许可【2015 】2372 号文《 关于准予前海 开源 沪港深 智慧 生活 优选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 注册的 批复 》 ， 由 前海 开源 基金管 理有 限公 司 依 照《中华人 民共和国 证券 投资基金法》 、 《前海开 源 沪港深智慧 生活优选 灵活 配置混合型 证券投 资前海开源沪港深智慧生活混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 15 页 共 33 页

基金基金合同 》及其他 法 律法规公开募 集。本基 金 为契约型开放 式，存续 期 限不定，首 次募集期 间为 2016 年 1 月 4 日至 2016 年 1 月 22 日 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 277,417,195.96 元 ， 经 瑞 华会计 师事 务所 （ 特殊 普 通合伙 ） 瑞华 验字[2016]02230014 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 前海 开源 沪港 深 智慧生 活优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合同 》 于2016 年1 月 26 日正 式生 效， 基金 合同 生 效日的 基金 份额 总额 为 277,514,848.36 份基 金份额 ，其 中认 购资 金利 息折 合 97,652.40 份 基金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为前 海开 源基 金 管 理有限 公司 ，本 基金 托管 人为中 国 农 业银 行股 份有 限公司 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证 券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《前海 开源沪港 深 智慧生活优 选灵活配 置混 合型证券投 资基金 基 金合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务 操 作编制 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其 他 有关 规定的 声明 本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以 及本报 告期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 6.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月 31 日止 。 本期 财务 报表 的实 际编 制期间 系 自 2016 年1 月26 日（ 基金 合同 生 效日） 起 至 2016 年6 月30 日止 。 6.4.4.2 记 账本 位币 本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民 币元为 单位 表示 。 6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图前海开源沪港深智慧生活混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 16 页 共 33 页

和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、基金投 资 、债券投资、 资产支持 证 券投资和衍生 工 具分类为以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产。除 衍生工具 所 产生的金融 资产在资 产负债表中以 衍生金融 资 产列示外，以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融 资产在资 产负债 表中 以交 易性 金融 资产列 示。 本基金持有的 其他 金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益； 对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认 为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。 对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。 金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止；(2) 该 金融 资产 已 转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ； 或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具(主要为 权 证投资)按如 下 原则确 定公 允价 值并 进行 估值：

(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但前海开源沪港深智慧生活混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 17 页 共 33 页

最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最 近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。

(2) 存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ， 参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。

(3) 当金融 工具不存 在 活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证 具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的 市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期 权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的 参数。 6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认 金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 6.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份 额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申 购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分 别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 6.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回 基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现损 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的 金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利 得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。 损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。 未 实现损益平准 金与已实 现 损益平准金均 在 “ 损益 平 准金 ”科目中 核算，并 于 期末全额转 入 “ 未分 配利润/(累 计亏 损)” 。 6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认 为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下 由债券发 行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到 的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，前海开源沪港深智慧生活混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 18 页 共 33 页

将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小 的则 按直线 法计 算。 6.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的管 理费 和托 管费 在费用 涵盖 期间 按基 金合 同约定 的费 率和 计算 方法 逐日确 认。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 (1) 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 6 次，每 次收 益 分 配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的30% ，若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配； (2) 本基金 收益分配 方式 分两种：现金 分红与红 利 再投资，投资 者可选择 现 金红利或将现 金 红利自 动转 为基 金份 额 进 行再投 资； 若投 资者 不选 择，本 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红； (3) 基金收 益分配后 基金 份额净值不能 低于面值 ； 即基金收益分 配基准日 的 基金份额净值 减 去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值； (4) 每 一基 金份 额享 有同 等分配 权； (5) 法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ，从 其规 定。 6.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础 确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组 成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部 分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、 经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足 一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股前海开源沪港深智慧生活混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 19 页 共 33 页

票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：

(1) 对于证券 交易所上 市的 股票， 若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不 活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务 的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的 指数收 益法 、市 盈率 法、 现金流 量折 现法 等估 值技 术进行 估值 。

(2) 对于在银行 间同业市 场 交易的债券品 种 ，根据中 国证监会证监会 计字[2007]21 号《关 于 证券投资基 金执行< 企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 采用估值技 术确定 公允价值。本 基金持有 的 银行间同业市 场债券 按 现 金流量折现法 估值，具 体 估值模型、 参数及结 果由中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 独立 提供 。 (3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债 券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年 1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本 报 告期 未发 生会 计差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2016]36 号《关于 全 面推开营业税 改征 增值税试点的 通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步 明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的 通知》 、财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法 规和实 务操 作 ， 主要 税项 列示如 下： (1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收前海开源沪港深智慧生活混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 20 页 共 33 页

入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收 入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 自 2015 年 9 月 8 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含 1 年) 的 ，暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得 税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持 股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述 所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人 所 得税 。 (4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 前海开 源基 金管 理有 限公 司（ “ 前海 开源 基金 公 司” ） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国农 业银 行股 份有 限公 司 （ “ 中 国农 业银 行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构 开源证 券股 份有 限公 司（ “开源 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。

6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位： 人民 币元 关联方 名称 本期 2016年1 月26 日( 基金 合同 生效日)至2016 年6月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 开源证券股份有限公司 228,118,775.58 40.58%

前海开源沪港深智慧生活混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 21 页 共 33 页

6.4.8.1.2 债 券交 易 本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。 6.4.8.1.3 债 券回 购交易 本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。 6.4.8.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。 6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金

金 额 单位： 人民 币元 关联方 名称 本期 2016年1月26 日( 基金 合同 生效日)至2016 年6月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 开源证券股份有限 公司 166,823.54 40.58% 68,993.43 35.41% 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位： 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 26 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 786,898.28 其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 281,356.68 注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.50% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ： H＝ E× 1.50 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管 理费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管 理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。 本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定，依 据销售机 构 销售基金的 保有量提 取一定比例的 客户维护 费 ，用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用，客 户维护 费从 基金 管理 费中 列支。 前海开源沪港深智慧生活混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 22 页 共 33 页

6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位： 人民 币元 项目 本期 2016 年1月26 日( 基金 合同 生效日)至2016 年6月30日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 131,149.67 注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下： H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托 管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法 定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内与 关联 方无银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本报告 期末 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位： 人民 币元

关联方 名称 本期 2016 年1 月 26 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国农业银行股份有限公司 52,808,830.57 163,919.03 注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国农业银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计 息。 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本 报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。 6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。 前海开源沪港深智慧生活混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 23 页 共 33 页

6.4.9 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位： 人民 币元 6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位 ： 股） 期末 成本总 额 期末估 值总额 备注 300520 科大 国创 2016 年6 月30 日 2016 年 7 月 8 日 新股流通 受限 10.05 10.05 771 7,748.55 7,748.55 - 603016 新宏 泰 2016 年6 月23 日 2016 年 7 月 1 日 新股流通 受限 8.49 8.49 725 6,155.25 6,155.25 - 002805 丰元 股份 2016 年6 月29 日 2016 年 7 月 7 日 新股流通 受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位： 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量（ 股） 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 601611 中国 核建 2016 年 6 月 30 日 临时 停牌 20.92 2016 年 7 月 1 日 23.01 2,117 7,345.99 44,287.64 - 注：本基金本 报告期末 持 有的暂时停牌 等流通受 限 股票的复牌情 况，统计 截 止日期为 2016 年 8 月25 日。 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购 证券款 ，无 抵押 债券 。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购 证券款 ，无 抵押 债券 。 前海开源沪港深智慧生活混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 24 页 共 33 页

§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位： 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ） 1 权益投 资 64,655,088.97 54.62 其中： 股票 64,655,088.97 54.62 2 固定收 益投 资 - - 其中： 债券 - -

资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 53,453,475.29 45.16 7 其他各 项资 产 265,958.92 0.22 8 合计 118,374,523.18 100.00 注：权益投资中 通过沪港 通交易机制投资 的港股公 允价值为 1,106,797.65 元，占资产净值 比例 0.95% 。

7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合

金额 单位 ：人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 47,269,695.66 40.50 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 5,833,387.64 5.00 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,693,287.00 3.16 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 6,740,911.40 5.78 J 金融业 - - K 房地产 业 - - 前海开源沪港深智慧生活混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 25 页 共 33 页

L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 11,009.62 0.01 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 63,548,291.32 54.45 7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 日常消 费品 1,106,797.65 0.95 合计 1,106,797.65 0.95 注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。

7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位 ： 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例（ ％） 1 600690 青岛海 尔 747,448 6,637,338.24 5.69 2 002007 华兰生 物 203,200 6,380,480.00 5.47 3 600660 福耀玻 璃 449,992 6,299,888.00 5.40 4 600332 白云山 245,000 6,036,800.00 5.17 5 600820 隧道股 份 690,000 5,789,100.00 4.96 6 002252 上海莱 士 130,000 4,898,400.00 4.20 7 600637 东方明 珠 195,000 4,732,650.00 4.06 8 600887 伊利股 份 280,000 4,667,600.00 4.00 9 600276 恒瑞医 药 96,000 3,850,560.00 3.30 10 600118 中国卫 星 81,000 2,721,600.00 2.33 注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于前 海 开源基金管 理有限公 司网站 （www.qhkyfund.com ）上 的半 年度 报告 正文 。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位： 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例（ ％） 前海开源沪港深智慧生活混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 26 页 共 33 页

1 002007 华兰生 物 13,064,646.05 11.19 2 600196 复星医 药 11,664,612.88 10.00 3 600690 青岛海 尔 11,618,765.00 9.96 4 600637 东方明 珠 10,669,919.36 9.14 5 002030 达安基 因 9,875,034.70 8.46 6 600660 福耀玻 璃 8,292,343.94 7.11 7 600360 华微电 子 7,659,122.77 6.56 8 600332 白云山 7,372,374.76 6.32 9 002252 上海莱 士 7,225,627.14 6.19 10 600171 上海贝 岭 7,142,238.50 6.12 11 600529 山东药 玻 6,981,613.75 5.98 12 300369 绿盟科 技 6,731,915.00 5.77 13 600820 隧道股 份 6,725,744.68 5.76 14 300408 三环集 团 6,605,640.43 5.66 15 600100 同方股 份 6,501,263.00 5.57 16 000917 电广传 媒 6,298,276.48 5.40 17 000895 双汇发 展 5,990,484.50 5.13 18 300383 光环新 网 5,918,556.95 5.07 19 600887 伊利股 份 5,788,042.06 4.96 20 600037 歌华有 线 5,396,445.86 4.62 21 600066 宇通客 车 5,396,018.90 4.62 22 601318 中国平 安 5,384,387.00 4.61 23 600771 广誉远 5,263,297.00 4.51 24 600161 天坛生 物 5,157,204.76 4.42 25 600279 重庆港 九 5,141,142.75 4.41 26 600195 中牧股 份 5,046,173.00 4.32 27 600570 恒生电 子 4,924,553.72 4.22 28 601021 春秋航 空 4,775,944.28 4.09 29 601727 上海电 气 4,532,277.24 3.88 30 600270 外运发 展 4,444,911.00 3.81 31 000423 东阿阿 胶 4,158,154.05 3.56 32 300310 宜通世 纪 4,000,054.00 3.43 33 002739 万达院 线 3,799,356.32 3.26 34 600729 重庆百 货 3,797,765.00 3.25 35 600276 恒瑞医 药 3,726,427.00 3.19 36 600104 上汽集 团 3,672,555.00 3.15 前海开源沪港深智慧生活混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 27 页 共 33 页

37 300197 铁汉生 态 3,625,775.40 3.11 38 002245 澳洋顺 昌 3,551,895.00 3.04 39 601991 大唐发 电 3,410,558.73 2.92 40 300017 网宿科 技 3,359,056.28 2.88 41 600879 航天电 子 3,225,241.00 2.76 42 000501 鄂武商 Ａ 3,223,135.90 2.76 43 002292 奥飞娱 乐 3,213,011.69 2.75 44 600739 辽宁成 大 3,137,411.00 2.69 45 002396 星网锐 捷 3,096,705.50 2.65 46 600598 北大荒 3,082,722.50 2.64 47 000952 广济药 业 3,005,656.54 2.58 48 002037 久联发 展 3,005,647.00 2.58 49 600750 江中药 业 3,001,600.00 2.57 50 000768 中航飞 机 3,001,020.00 2.57 51 002308 威创股 份 2,859,835.00 2.45 52 600118 中国卫 星 2,746,515.00 2.35 53 002368 太极股 份 2,515,687.00 2.16 注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金 额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额 单 位： 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例（ ％） 1 600196 复星医 药 11,927,974.50 10.22 2 002030 达安基 因 8,636,197.43 7.40 3 600360 华微电 子 8,559,949.00 7.33 4 600171 上海贝 岭 7,307,528.36 6.26 5 002007 华兰生 物 7,178,870.43 6.15 6 600529 山东药 玻 7,164,995.13 6.14 7 300408 三环集 团 7,164,919.44 6.14 8 300369 绿盟科 技 7,095,751.00 6.08 9 600100 同方股 份 7,059,798.20 6.05 10 300383 光环新 网 6,434,071.00 5.51 11 600637 东方明 珠 6,406,155.00 5.49 12 000895 双汇发 展 6,004,105.32 5.14 13 600037 歌华有 线 5,577,717.30 4.78 前海开源沪港深智慧生活混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 28 页 共 33 页

14 600066 宇通客 车 5,541,315.00 4.75 15 601318 中国平 安 5,511,472.01 4.72 16 600195 中牧股 份 5,314,327.00 4.55 17 600570 恒生电 子 5,232,600.00 4.48 18 600690 青岛海 尔 5,042,357.90 4.32 19 600161 天坛生 物 4,930,043.00 4.22 20 000917 电广传 媒 4,704,946.00 4.03 21 000423 东阿阿 胶 4,603,013.95 3.94 22 601727 上海电 气 4,550,578.80 3.90 23 600270 外运发 展 4,471,530.15 3.83 24 600729 重庆百 货 4,410,301.50 3.78 25 002739 万达院 线 4,306,063.00 3.69 26 600771 广誉远 4,285,587.00 3.67 27 300197 铁汉生 态 4,229,404.19 3.62 28 300310 宜通世 纪 4,087,232.00 3.50 29 002245 澳洋顺 昌 3,854,219.00 3.30 30 601021 春秋航 空 3,714,306.48 3.18 31 600104 上汽集 团 3,697,719.49 3.17 32 002292 奥飞娱 乐 3,530,194.00 3.02 33 300017 网宿科 技 3,443,853.00 2.95 34 601991 大唐发 电 3,378,892.81 2.90 35 002037 久联发 展 3,363,951.80 2.88 36 002396 星网锐 捷 3,320,736.79 2.85 37 000501 鄂武商 Ａ 3,294,908.00 2.82 38 600739 辽宁成 大 3,290,262.00 2.82 39 600750 江中药 业 3,237,970.00 2.77 40 000768 中航飞 机 3,171,911.69 2.72 41 600598 北大荒 3,044,420.92 2.61 42 600279 重庆港 九 2,941,920.00 2.52 43 600879 航天电 子 2,722,922.00 2.33 44 600309 万华化 学 2,623,717.64 2.25 45 000952 广济药 业 2,524,642.33 2.16 46 002308 威创股 份 2,450,255.00 2.10 47 002566 益盛药 业 2,402,705.00 2.06 48 002252 上海莱 士 2,341,678.68 2.01 注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出 金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。 前海开源沪港深智慧生活混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 29 页 共 33 页

7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位： 人民 币元 买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 307,709,619.41 卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 254,599,090.38 注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按照 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 前海开源沪港深智慧生活混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 30 页 共 33 页

7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1

本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制 日前一年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。 7.12.2

本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位： 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 161,780.86 2 应收证 券清 算款 95,517.70 3 应收股 利 - 4 应收利 息 8,660.36 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 265,958.92 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位： 份 前海开源沪港深智慧生活混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 31 页 共 33 页

持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 1,105 99,623.99 68,692,306.18 62.40% 41,392,202.96 37.60% 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 本报告 期末 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本基 金份 额。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 本报告期末基 金管理人 的 高级管理人员 、基金投 资 和研究部负责 人、本基 金 基金经理未 持有本开 放式基 金份 额。 §9 开放式 基金份额变动 单位： 份 基金合 同生 效日 （ 2016 年 1 月 26 日 ） 基金 份额 总额 277,514,848.36 本报告 期期 初基 金份 额总 额 - 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份额 73,390,638.22 减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 240,820,977.44 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额减少 以"-" 填 列） - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 110,084,509.14 注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。

10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 ； 本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。

前海开源沪港深智慧生活混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 32 页 共 33 页

10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。

10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。

10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 为 本 基金 提供 审 计服 务的会 计 师事 务所 为 瑞华 会计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） ， 本 报告 期内 未发生 变更 。

10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。

10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况

10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位： 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金

备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东兴证券 1 333,070,159.65 59.25% 243,572.14 59.24% - 开源证券 1 228,118,775.58 40.58% 166,823.54 40.58% - 中泰证券 2 937,116.36 0.17% 749.68 0.18% - 注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48 号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序： A：选 择标 准 1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ； 2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市 场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告； 3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求； 4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。 B：选 择流 程

公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ： 前海开源沪港深智慧生活混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 33 页 共 33 页

1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有 关专题 提供 研究 报告 和讲 座； 2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ； 3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的 渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位： 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 东兴证券 - - 1,285,000,000.00 100.00% - - 开源证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 前海开源基金管理有限公司 2016 年8 月29 日

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