backtrader的策略模板，结合“积木式”的策略模块（全系统代码下载）。原创文章第327篇，专注“个人成长与财富自由、世界运作的逻辑与投资'。解析一下我们支持Backtrader引擎的...

发布时间：2024-11-25 15:58

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原创文章第327篇，专注“个人成长与财富自由、世界运作的逻辑与投资"。

解析一下我们支持Backtrader引擎的策略代码：

核心代码继承自bt.Strategy，这是与backtrader内核交互的基础代码。

nofify_order, notify_trade可以打印订单、交易等信息。

在next函数里执行algo_list。

我们的框架基本上实现与底层内核解耦，底层换成pybroker或者bt都是比较容易的事情。

下面是backtrader的策略模板，这个模板是可以复用的，网上很多代码把这块贴了一遍又一遍，其实与真正的策略逻辑没多大关系。

我们的系统，没有使用backtrader的指标体系，数据都是使用我们的“因子表达式”来计算的。因此，与引擎的耦合很小。

我们仅使用backtrader的下单函数，比如buy, sell, order_target_percent这样的调仓，交易函数。

另外还会读取backtrader的持仓情况等。

import backtrader as bt
import pandas as pd
from loguru import logger
class StrategyBase(bt.Strategy):
def log(self, txt, dt=None):
dt = dt or self.datas[0].datetime.date(0)
logger.info('%s, %s' % (dt.isoformat(), txt))
# 取当前的日期
def get_current_dt(self):
#print(self.datas[0].datetime)
dt = self.datas[0].datetime.date(0).strftime('%Y-%m-%d')
#print(dt)
return dt
# 取当前持仓的data列表
def get_current_holding_datas(self):
holdings = []
for data in self.datas:
if self.getposition(data).size > 0:
holdings.append(data)
return holdings
# 打印订单日志
def notify_order(self, order):
order_status = ['Created', 'Submitted', 'Accepted', 'Partial',
'Completed', 'Canceled', 'Expired', 'Margin', 'Rejected']
# 未被处理的订单
if order.status in [order.Submitted, order.Accepted]:
return
self.log('未处理订单：订单号:%.0f, 标的: %s, 状态状态: %s' % (order.ref,
order.data._name,
order_status[order.status]))
return
# 已经处理的订单
if order.status in [order.Partial, order.Completed]:
if order.isbuy():
self.log(
'BUY EXECUTED, 状态: %s, 订单号:%.0f, 标的: %s, 数量: %.2f, 价格: %.2f, 成本: %.2f, 手续费 %.2f' %
(order_status[order.status], # 订单状态
order.ref, # 订单编号
order.data._name, # 股票名称
order.executed.size, # 成交量
order.executed.price, # 成交价
order.executed.value, # 成交额
order.executed.comm)) # 佣金
else: # Sell
self.log(
'SELL EXECUTED, status: %s, ref:%.0f, name: %s, Size: %.2f, Price: %.2f, Cost: %.2f, Comm %.2f' %
(order_status[order.status],
order.ref,
order.data._name,
order.executed.size,
order.executed.price,
order.executed.value,
order.executed.comm))
elif order.status in [order.Canceled, order.Margin, order.Rejected, order.Expired]:
# order.Margin资金不足，订单无法成交
# 订单未完成
self.log('未完成订单，订单号:%.0f, 标的 : %s, 订单状态: %s' % (
order.ref, order.data._name, order_status[order.status]))
self.order = None
def notify_trade(self, trade):
logger.debug('trade......', trade.status)
# 交易刚打开时
if trade.justopened:
self.log('开仓, 标的: %s, 股数: %.2f,价格: %.2f' % (
trade.getdataname(), trade.size, trade.price))
# 交易结束
elif trade.isclosed:
self.log('平仓, 标的: %s, 股数: %.2f,价格: %.2f, GROSS %.2f, NET %.2f, 手续费 %.2f' % (
trade.getdataname(), trade.size, trade.price, trade.pnl, trade.pnlcomm, trade.commission))
# 更新交易状态
else:
self.log('交易更新, 标的: %s, 仓位: %.2f,价格: %.2f' % (
trade.getdataname(), trade.size, trade.price))
class StratgeyAlgo(StrategyBase):
def __init__(self, algo_list, engine):
self.algos = algo_list
self.df_data = engine.df_data
self.temp = {}
self.perm = {}
self.index = -1
self.dates = list(self.df_data.index.unique())
def next(self):
self.index += 1
self.now = self.dates[self.index]
self.df_bar = self.df_data.loc[self.now]
if type(self.df_bar) is pd.Series:
self.df_bar = self.df_bar.to_frame().T
self.df_bar.set_index('symbol', inplace=True)
for algo in self.algos:
if algo(self) is False: # 如果algo返回False,直接不运行
return

吾日三省吾身

“凡事发生必有利于我”。

适当的焦虑与担忧，会激发身体内的斗志，当然不能影响休息，更不能影响身心健康为宜。身边出现了不好的人与事，那它一定是来提醒你，最近可能太“岁月静好”了，需要加快速度，加快脚步成长。

寻宝电影里，主人公背后总有一个坏人团队在“协助”推进剧情，制造紧张气氛。那应该怎么办呢？

正确的做法，集中力量，专注自己的成长。

小时候的经历令人印象深刻。农村的邻里关系极期复杂，而且流动性极低，几代人就生活在这方寸之间，看存量，这近乎无解。我的解法就是努力学习，离开小镇，“离开”这些“纯朴”的人们。后来安排父母也远离这些是非。反而，这些远房亲戚反倒由于距离显得亲密与尊重。偶尔回去，听他们聊聊事非，发现尽管物是人非，但是非还在，只是，作为看客。

把因归于内，把行动归于内，这才是我们可以掌控的事情。

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