商业银行结构化理财产品开发与投资攻略

《商业银行结构化理财产品开发与投资攻略》(作者王凯涛)从金融创新

与金融工具等基本概念出发，对基本金融工具和衍生金融工具进行了详细的

分析，阐述了结构化产品的基本要素、种类和设计原理；根据结构化产品挂

钩标的资产的不同，详细解读了4类主要的结构化产品的设计原理和主要产

品；从投资者的角度提出了结构化产品的投资要点，从产品开发者(商业银

行)的角度概括了银行结构化理财产品开发过程中的风险管理实务，并从市

场监管者的角度分析了我国商业银行结构化产品的现状、制约因素、发展前

景，提出了中国发展结构化产品的路径。此外，剖析了大量商业银行结构化

产品的案例，并引用了部分报道和评论，突出了本书的可读性、操作性和实

践性。

《商业银行结构化理财产品开发与投资攻略》读者对象包括金融从业人

员、大学金融专业的学生、金融领域研究人员以及对理财感兴趣的读者。

第1篇 引言篇第1章 像雾像雨又像风——结构化理财产品的发展 1.1 结构化理财产品的含义 1.2 海外结构化商品的发展 1.2.1 欧美结构化商品的发展历程 1.2.2 亚洲结构化金融产品的发展 1.3 国内结构化产品的发展 1.4 本研究意义 第2篇 基础篇第2章 明明白白我的“芯”——认识基本金融工具 2.1 金融工程与金融产品开发 2.2 金融产品开发的基本组件之一：债券 2.2.1 债券的定义 2.2.2 债券的分类 2.3 金融产品开发的基本组件之二：远期、期货与互换 2.3.1 金融衍生产品 2.3.2 远期、期货与互换合约 2.4 金融产品开发的基本组件之三：期权 2.4.1 期权 2.4.2 奇异期权 2.5 小结 第3章 不畏浮云遮望眼——结构化理财产品初步解构 3.1 结构化产品的基本要素 3.2 结构化产品的种类 3.3 高收益型结构化产品的设计原理 3.3.1 “看多型”高收益产品 3.3.2 “看空型”高收益产品 3.3.3 “空头价差型”高收益产品 3.3.4 “勒式”高收益产品 3.4 保本结构化产品的设计原理 3.5 结构化产品交易的前提条件 3.6 结构化产品的应用 第3篇 产品篇第4章 利率挂钩结构化产品 4.1 引言 4.2 利率挂钩结构化产品主要计息方式与设计 4.2.1 正浮动型（Floating Rate） 4.2.2 逆浮动型（Inverse Floating Rate） 4.2.3 杠杆逆浮动型（Levered Inverse） 4.2.4 区间型（Range Notes，Accrual Notes） 4.2.5 目标赎回型（Target Redemption） 4.2.6 滚雪球型（Snowball） 4.2.7 阶梯型（Step-up） 4.2.8 双指数浮动型（Dual-Indexed） 4.2.9 本金浮动型（Principal-Indexed Debt Securities） 4.2.10 基差浮动利率型（Basis Floating Rate） 4.3 利率挂钩结构型银行理财产品的典型案例分析 4.3.1 利率滚雪球型结构化产品 4.3.2 目标赎回型（Target Redemption Note） 4.4 产品创新研究 4.5 小结 第5章 股权挂钩结构化产品 5.1 引言 5.2 股票（指数）挂钩结构化产品设计的基本方法 5.3 挂钩股权结构化产品的主要计息方式与设计 5.3.1 气垫机制模式（又称为触及生效模式） 5.3.2 逐日计息模式 5.3.3 提前赎回 5.3.4 综合特点 5.3.5 一日全收息 5.3.6 触及取消 5.3.7 取消折让累积 5.3.8 挂钩多标的股票（指数）结构化产品的计息机制 5.4 挂钩股权结构化产品的案例分析 5.4.1 中国光大银行阳光理财“同升十五号”人民币A股关联结构化理财产品 5.4.2 零息债券与买入亚式看涨期权所组合的产品 5.4.3 零息债券与买入其他路径依赖看涨期权组合的产品5.4.4 路径依赖多股权（指数）标的期权产品5.5 小结第6章 汇率挂钩结构化产品6.1 引言6.2 汇率挂钩结构化产品设计6.2.1 汇率挂钩保本型结构化产品6.2.2 汇率挂钩高收益型结构化产品6.3 投资的优点与风险6.3.1 主要收益6.3.2 主要风险6.4 小结第7章 商品挂钩结构化产品7.1 引言7.2 挂钩黄金结构化理财产品7.2.1 主要收益结构7.2.2 黄金挂钩结构化产品的综合案例——恒生银行“黄金挂钩保本投资”7.3 挂钩石油的结构化理财产品7.4 挂钩低碳的结构化理财产品7.5 挂钩商品的结构化理财产品市场表现与展望7.5.1 市场表现7.5.2 未来展望：前景看好第4篇 定价篇第8章 结构化产品定价的基本理论与方法8.1 引言8.2 利率模型8.2.1 均衡模型8.2.2 无套利模型8.2.3 市场模型8.3 股指期权与外汇期权的定价模型8.3.1 股价（指数）模型8.3.2 汇率模型8.4 资产相关性问题的解决方式8.5 小结第5篇 实务篇第9章 超越贪婪与恐惧——商业银行结构化产品的投资要点9.1 了解自己，做好理财规划9.2 了解结构化产品9.3 关注结构化产品的投资风险9.4 如何选择合适的结构化产品9.5 小结第10章 商业银行结构型理财产品开发的风险管理实务10.1 商业银行在结构化理财业务中面临的风险10.1.1 市场风险10.1.2 信用风险10.1.3 信誉风险10.2 商业银行结构型理财产品的风险管理第11章 中国商业银行结构化产品的发展前景展望11.1 引言11.2 “金融海啸”与金融产品创新的“去杠杆化”11.2.1 影响结构化产品创设的主要因素11.2.2 次贷危机与金融海啸11.2.3 “去杠杆化”将成为未来金融市场主流11.3 我国发展结构化产品的积极意义与现实约束11.3.1 发展结构化产品的积极意义11.3.2 发展我国结构化产品的必然性11.3.3 我国发展结构化产品的现实约束11.4 中国发展结构化产品的路径选择11.4.1 加强产品开发能力，加强结构化产品的风险管理11.4.2 加强投资者教育，培育合格的投资者11.4.3 积极审慎地发展我国的金融衍生产品市场11.4.4 改善结构化理财产品监管11.5 小结附录A 信用衍生产品与信用挂钩结构化产品附录B 香港金管局关于其他地区关于结构性产品销售监管做法的总结和相关建议后记参考文献

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