经济实用函数用户指南,Journal of Risk and Uncertainty

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不确定性下的行为经济建模几乎完全使用了两种方法中的一种。首先是均值-方差权衡，这是金融经济学文献的核心。替代方法使用特定函数来评估预期效用。在这种方法中，几乎所有的经济学文献都使用了具有恒定绝对风险厌恶 （CARA） 的指数效用 （EU） 函数或具有恒定相对风险厌恶 （CRRA） 的电力效用 （PU） 函数。使用泰勒级数展开，我表明高阶项（偏度和峰度）可以显著影响预期效用的估计。我提供了具体的公式化指导，使经济学家能够评估这些术语何时变得重要。该指南使用易于观察的参数，例如各种非高斯统计分布中的平均值、中位数和方差。接下来，我将回顾两个概括，一个用于 CRRA 效用，即双曲线绝对风险厌恶 （HARA），另一个用于 CARA 效用，指数幂 （EP）。然后，我在标准经济理论和前景理论 （PT） 的“价值”部分介绍了冒险行为的可能性，并提供了一个新的广义逻辑效用 （GLU），它自动将这种行为纳入其功能形式。接下来，我将介绍效用建模中涉及的问题，其中包括非市场组成部分，例如健康、环境或利他主义，并讨论效用函数的选择如何改变这些模型。然后，我评估了精确效用函数和 Taylor 级数近似之间的选择。最后，我讨论了估计效用函数参数的方法和在替代估计中进行选择的方法。

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